课程详情
量化投资高级研修班
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量化投资高级研修班
北京班招生简章
一、 办学目的：
量化交易在近年来成为欧美市场的热点与焦点，他融合基本面分析、技术分析的各种优势**一系列数学建模衍生出独特的投资方法，发展势头迅猛。由于量化投资交易策略开发时候的方法严谨性，交易回溯的可逆性，数据的直观性，使之成为市场分析操作未来重点发展对象！我们将量化交易策略分为主观判断型和被动交易类型，本课程除了关注策略如何生成之外，我们更关注一个好的策略如何实施，使学员动手构建自己的交易系统，并且对策略进行细致研究，并且能够检验并且优化我们新研发或者已有的交易模式。**本课程的学习我们可以消除很多存在于主观判断交易方式中的随意性，交易决策中的情绪、纪律性、心态以及对于人类贪婪恐惧等心理驱动因素对于现有交易方式的干扰，**实现程序化进程而达到量化交易的目的。
我们的课程致力于培养新一代量化交易员、专业投资人，使学员能够熟知、掌握并熟练应用量化程序而完善交易系统。为我国的金融行业发展培养新一代的专项人才。
二、培养对象：在职交易员，基金经理，职业投资人或想从事金融交易工作的年轻人。要求报名学员须具有大学专科以上学历，及证券或期货2--3年以上的投资经验。
三、教学方式：私募基金经理现场教学 实盘模型展示 学员自己设计程序模型 师生联谊会
四、学习时间与地点：2013年12月25日签到。26日、27日、28日、29日全日制上课四天。2014年1月9日、10日、11日、12日。全日制上课四天。共8天课程。48小时课时。
【上课地址】清华大学校内，金工实习基地西新媒体教室。
五、学习投资：学费38800元/人（含每次讲义费、教材、证书）。食宿统一安排，费用自理。
六、课程体系(共48小时)
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早上8:50签到 |
清华园--全体师生合影 |
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2013-12-26/9:00—12:00
1量化交易的简介——御金言
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介绍量化投资历史，概念，优势， 模型展示 |
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12:00—1:30午休 |
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1:30—4:30
2交易工具之MultiCharts——MC计算机语言工程师
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介绍程序化交易工具，以MC为案例，介绍常用函数，熟悉模型基本结构 |
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2013-12-27/9:00—12:00
3言程序程序化精讲之一陈家祥(言程序)台湾
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1程序交易从无到有 |
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12:00—1:30午休 |
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1:30—4:30
4言程序程序化精讲之二陈家祥(言程序)台湾
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1 程序开发 2绩效报表的解读（赠送交易模组） |
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2013-12-28/9:00—12:00 5 言程序程序化精讲之三黄筱筠（台湾） |
1程序化交易进阶升华 |
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12:00—1:30午休 |
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1:30—4:30
6 言程序程序化精讲之四——丁启书（台湾） |
1资金控管与加码，2备份与风控 |
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2013-12-29/9:00---12:00
7 程序化设计架构与编写——郑佳鹏
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1、程序化设计的原理与架构(TB)； 2、模型结构、函数指标及策略编写； 3、交易讯号及发单控制； |
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12:00—1:30午休 |
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1:30—4:30 8 参数优化及陷井识别 ——郑佳鹏
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1、绩效历史回测及报告分析； 2、参数优化及陷井识别； 3、衡量模型优劣的评测方法； |
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2014年一月份课程之量化交易课程第二部分 |
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8:50签到 2014-01-09/9:00—12:00
9 量化择时之趋势追踪——御金言
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1了解趋势类模型设计基本架构 2考夫曼自适应曲线的变体与应用， 3完善趋势追踪交易策略， 4牛熊线策略在股指期货市场的实际应用，培养学员自行研发变体能力。 |
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12:00—1:30午休 |
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1:30---4:30
10 量化择时之震荡类与反趋势交易思维实现。——御金言
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1构建震荡模型以及反趋势交易基本架构， 2共振模型实战方法与应用 |
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2014-01-10/9:00---12:00
11 量化择时之动能与奇异类模型交易思维的实现——御金言
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1构建动能交易系统模型，模型实战方法与应用； 2想象力，创造力在交易模型上的体现 |
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12:00—1:30午休 |
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1:30---4:30
12 实战交易法之程序化解读——闫博
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双布林战法以及利用MACD加减仓实盘应用 |
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2014-01-11/9:00—12:00
13 解读alpha交易系统1——丁鹏
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详细解读阿尔法策略、量化择时之多因子、风格轮动、资金流、动量翻转等策略 |
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12:00—1:30午休 |
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1:30---4:30
14 解读alpha交易系统2——丁鹏
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1算法交易之 VWAP算法原理 2详述策略组合SCM，以及策略筛选组合与资金分配 |
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2014-01-12/9:00—12:00
15 全球量化对冲——王尊峰
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讲解全球期货市场量化对冲理论与实战，跨市交易。 |
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12:00---1:30午休 |
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1:30---4:30
16 资金管理与构建程序化组合——谭伟
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加减仓模式与资金管理模式详解，**组合方案，数据优化陷阱的规避，黑天鹅事件对于实盘操作的影响以及解决方案 |
九、授课专家
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御金言（阎铭超） |
御金言：现任北京东方时龙投资有限公司基金经理。 北京金言量化投资基金----基金经理（总策略师） 金言职业操盘手培训学院首席讲师。 国内多家财经媒体技术分析师，特约评论员。 阎铭超先生毕业于齐齐哈尔大学数学专业，本科，证券从业10年经历，量化交易从业3年。经历过市场的历次牛熊市并拥有丰富投资经验，取得良好的投资业绩。其管理的结构化阳光私募产品——银驰一号、东方时龙，2011年季度盈利38.6%，在全国结构化阳光私募产品中排名第二。
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陈家祥(言程序)—台湾 |
陈家祥：国立台北大学 统计系——清华高级量化交易员精训课程特邀专家。全球量化交易基金顾问。永安七禾程序交易团队零号基金顾问。 台湾**大财经节目东森金钱爆受邀来宾，2011年大型千人专业财经会谈演讲人，台湾各大财经媒体专栏作家，中国期货日报专栏作家。 ¨ 2013年期货日报第七届全国实盘大赛，程序化组**名 （参赛规模达87亿，参赛人数逾13,000人） ¨ 2013年第二季永安期貨程序化交易实盘大赛**名 ¨ CCTV期货时间程序交易大赛2011年至今排名第二名
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郑佳鹏
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郑佳鹏：深圳量化投资私募基金—基金经理。 云南财经大学与英国格林威治大学管理学硕士。 全国期货程序化实盘交易大赛月冠军，单月盈利115%
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王尊峰
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王尊峰：西南财经大学金融学本科，西南财经大学金融学硕士。 私募基金经理。对冲基金对冲部交易员。 擅长套利对冲、内外盘跨期套利、及类高频交易。
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丁鹏
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丁鹏：博士 中国量化投资学会 理事长 他编著的 《量化投资-策略与技术》一书，是国内**本有关量化投资策略方面的教材，已经成为业内入门必读。 他同时还是《量化投资与对冲基金丛书》主编，《量化投资与对冲基金》副主编，美国金融学会（AFA）会员，国际电子电气工程师协会（IEEE）会员，CCTV/**财经特邀嘉宾。 2001年毕业于上海交通大学获得博士学位，同年加入上海交通大学计算机系从事人工智能方面的研究。 2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究，开发了D-Alpha量化交易系统，实战中获得持续稳定收益。 2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与开发。他同时还是多个投资公司，基金公司的顾问专家，咨询资金超过100亿。
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闫博
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闫博：北京理工大学计算机本科，对外经贸大学金融学硕士。 北京华泰永信投资基金—基金经理。 国际注册金融分析师（CFA中级） 曾任职美国投资基金职业交易员。
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谭伟 |
谭伟：北京理工大学物理学本科，对外经贸大学金融学硕士 。 金言量化投资基金—投资总监。 证券从业10年经历，量化交易从业3 年。经历过市场的历次牛熊市并拥有丰富投资经验，取得良好的投资业绩。
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丁启书（台湾）
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国立台湾大学 国际企业研究所 财务工程组 永安七禾言程序交易团队基金零号_顾问
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黄筱筠（台湾）
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国立中正大学 资讯工程研究所 永安七禾言程序交易团队基金零号_顾问 ¨ 言程序交易团队成员横跨物理、经济、统计、计算机工程及财务工程领域 ¨ 成员10位，有策略研发者、策略撰写者、计算机工程人员、统计人员、风控人员 ¨ 操作商品涵盖全球期货及股票 ¨ 操作策略包含日内、隔夜、价差、期现套利、α策略、价值型投资 言程序交易团队，共3人讲课，包括（实战交易、风控和资金管理）均来自台湾言程序交易团队投资基金。
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十、增值回报
课后建立实名制学员群，享受授课老师长期指导。
定期举行学员聚会，金融论坛，方便大家深度了解，结交金融业内友人。
可免费复训本课程 一次，若超出则每次需加收20%的讲义费。
咨询热线:010-64707530 QQ:2645567689 金老师
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